| N° |
Objetivo |
Contenido |
Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas E-learning |
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Módulo 1 Definiciones Al Término Del Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Identificar Las Bases Metodológicas Del Var |
Definición De Var (Value At Risk O Valor Del Riesgo) Factores De Riesgos Y Sus Procesos Ejemplos De: Simulación De Precios Financieros Volatilidades Y Correlaciones Ejercicios De Volatilidades Y Correlaciones Estimaciones Garch Ejercicios |
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Módulo 2 Var Parametros Al Finalizar Esta Unidad, Los Alumnos Estarán En Condiciones De Identificar Y Aplicar Los Parámetros Que Determinan El Var |
Var Paramétrico Ejercicios De Var Var De Un Forward Var De Un Fra Var De Un Swap Mapping Y Sus Alternativas Ejercicios |
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Módulo 3 Formas De Medición Al Término De Este Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Aplicar Al Menos Dos Formulas Distintas Para Establecer El Valor Del Riesgo. Alternativas De Medición Del Var |
Var Histórico Ejercicios De Var Histórico Full Valuation Vs. Delta Valuation Simulación De Montecarlo Ventajas Y Desventajas De Cada Método |
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Módulo 4 Complementos Al Finalizar Esta Unidad, Los Alumnos Identificarán Al Menos 3 Elementos Complementarios Al Var. |
Var Relativo Var Marginal Var Incremental Ejercicios De Var Marginal Y Var Incremental Usos De Var Marginal E Incremental Modelos De Un Factor (Caso De Acciones) Análisis De Stress Distribuciones Condicionales Ejercicios |
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Módulo 5 Más Allá Del Var Al Concluir Este Módulo, Los Participantes Serán Capaces De Aplicar Otras Herramientas Para Definir Con Mayor Presición El Var |
Backtesting Tests Asociados Al Backtesting Ejercicios De Backtesting Optimización De Carteras Horizonte De Tiempo Retorno Ajustado Por Riesgo Fronteras Eficientes |
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